Стратегия Turtles

Стратегия Turtles - немало нашумевшая среднесрочная и долгосрочная торговая система. Основы ее были заложены двумя успешными трейдерами – Ричардом Деннисом и Вильямом Экхардом в ходе обучения профессии трейдера группы людей не занимавшихся ранее трейдингом. Впоследствии этих людей назвали Черепахами (Turtles). Торговая стратегия Turtles является полной торговой системой, регламентирующей все аспекты торговли. Она не позволяет трейдеру принимать какие-либо субъективные решения. Строго придерживаясь этой системы, Черепахи достигли существенных успехов практически все. В этой небольшой статье сложно раскрыть все аспекты трейдерской деятельности Черепах. Желающим познакомиться с темой более подробно, можно посоветовать прочесть книгу одного из Turtles – Куртиса Фейса «Путь Черепах: Из дилетантов в легендарные трейдеры». Там не только рассказывается о зарождении и становлении группы, но и в полной мере раскрывается механизм действия Черепах на рынке, с приведением графиков. Итак, вкратце, что же привело Черепаху к успеху? Во-первых, соблюдение Правил управления капиталом. По их словам, это обеспечивало 90% успеха. Число открытых позиций строго лимитировалось. Это лишало части прибыли, но и не давало потерпеть значительные убытки. Так на валютном рынке торговля велась не более, чем по двум-трем валютам. Вход в рынок Turtles осуществляли на прорывах, используя простую стратегию Ричарда Дончиана. Они имели возможность воспользоваться двумя системами, распределяя между ними имеющийся капитал каким угодно образом. Система 1 основывалась на 20-дневном прорыве; Система 2, более простая и долгосрочная – на 55-дневном прорыве. В Системе 1 вход осуществлялся, когда цена превышала на один тик границу High за предыдущие 20 дней (покупка) или падала на один тик ниже 20-дневного Low (продажа). Если последний прорыв привел (или мог привести, если позиция не открывалась) к прибыльной сделке, то сигнал на вход игнорировался. В этом случае входили в рынок на 55-дневном прорыве, чтобы не упускать движение. В Системе 2 вход не зависел от убыточности или прибыльности сделки и когда цена на один тик выходила за High или Low предыдущих 55 дней, открывалась позиция. Выход Системы 1 происходил на уровне 10-дневного минимума при покупке и 10-дневного максимума при короткой позиции. Все сделки закрывались, если цена шла против открытой позиции и доходила до уровня 10-дневного прорыва. В Системе 2 выход происходил аналогично, только по периоду в 20 дней. Стоп-лоссы не использовались, выход осуществлялся по достижении ценой уровня прорыва при выходе, без исключений и обсуждений. Стратегия Turtles сложна в использовании, т.к. ее результат зависит от больших трендов, а они бывают редко. Между прибыльными периодами могут пройти месяцы, иногда год-два. Но, неукоснительное соблюдение правил системы, непременно приведет к успеху, при должном терпении и отсутствии сомнений.